深圳證券交易所關于發布《深圳證券交易所信用保護工具業務指引》和《深圳證券交易所信用保護工具業務指南第1號--信用保護合約》的通知
（深證上〔2019〕184號）
各市場參與人：
為了規范信用保護工具業務，維護正常市場秩序和投資者的合法權益，便于市場參與者了解和熟悉信用保護工具業務，進一步明確信用保護合約業務各環節操作流程，根據《深圳證券交易所 中國證券登記結算有限責任公司信用保護工具業務管理試點辦法》（深證上〔2019〕38號）等相關規定，深圳證券交易所制定了《深圳證券交易所信用保護工具業務指引》和《深圳證券交易所信用保護工具業務指南第1號--信用保護合約》，現予以發布實施。
特此通知
附件：1．深圳證券交易所信用保護工具業務指引
2．深圳證券交易所信用保護工具業務指南第1號--信用保護合約
深圳證券交易所
2019年4月4日
附件1：
深圳證券交易所信用保護工具業務指引
第一章 總則
第一條 為了規范信用保護工具業務，維護正常市場秩序和投資者的合法權益，根據《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國合同法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《深圳證券交易所 中國證券登記結算有限責任公司信用保護工具業務管理試點辦法》等相關業務規則，制定本指引。
第二條 信用保護工具包括信用保護合約（以下簡稱合約）和信用保護憑證（以下簡稱憑證）。
第三條 信用保護工具的參與者管理、合約達成、憑證創設、轉讓、信息披露等事宜，適用本指引。本指引沒有規定的，參照深圳證券交易所（以下簡稱本所）其他業務規則辦理。
第四條 本所為信用保護工具提供申報確認、憑證轉讓等服務，不表明本所對市場參與者的交易對手風險、參考實體的信用風險以及信用保護工具的投資風險或者收益等作出判斷或者保證。信用保護工具的相關法律風險，由市場參與者自行承擔。
第五條 本所對信用保護工具的市場參與者實行分類管理，并實行投資者適當性管理制度。
本所可以根據市場情況和市場參與者資信狀況的變化，調整分類管理標準以及投資者適當性安排。
第六條 市場參與者應當及時、公平地履行信息披露義務，保證其提交或者出具的文件真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并確保提交的電子文件、傳真件、復印件等與原件一致。
第七條 為信用保護工具業務開展提供服務的資信評級機構、會計師事務所等專業機構及其相關人員應當嚴格遵守執業規范和監管規則，勤勉盡責、誠實守信，按規定和約定履行義務。
第八條 市場參與者應當遵守法律、行政法規、部門規章、規范性文件、本指引及本所其他相關規定，履行相關協議約定和作出的承諾。
本所根據本指引及其他相關規定，對交易雙方、交易雙方所在的證券公司及其他為信用保護工具業務開展提供服務的專業機構及相關人員（以下簡稱監管對象）進行自律管理。
第二章 參與者管理
第九條 信用保護工具交易雙方的投資者適當性應當與《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》規定的參考實體受保護債務投資者適當性標準保持一致。參考實體受保護的多個債務投資者適當性標準不一致的，以受保護債務中較高的投資者適當性標準為準；受保護債務投資者適當性標準不明確的，限于合格機構投資者參與信用保護工具交易。本所可以根據市場發展情況，調整信用保護工具投資者適當性標準。
交易雙方應當充分知悉信用保護工具的相關規則，了解信用保護工具的相關風險，根據本指引規定的條件及自身的風險承受能力評估是否適合參與信用保護工具業務，并自行判斷和承擔風險。
第十條 符合以下條件的金融機構、信用增進機構等經本所備案可成為合約核心交易商（以下簡稱核心交易商）：
（一）具有較豐富的信用風險管理經驗和較強的信用風險承擔能力；
（二）具有相對獨立的信用保護工具交易團隊，建立完備的信用風險管理工具內部操作規程和業務管理制度；
（三）近3年未因重大的證券期貨違法行為被采取過重大行政監管措施或受到行政、刑事處罰；
（四）本所要求的其他條件。
第十一條 符合以下條件的核心交易商經本所備案可成為憑證創設機構（以下簡稱創設機構）：
（一）最近一年末凈資產不少于40億元；
（二）具有較強的信用風險管理和評估能力，并配備5名以上（含5名）的風險管理人員；
（三）本所要求的其他條件。
第十二條 市場參與者擬成為核心交易商或者創設機構的，應當向本所提交以下備案文件：
（一）信用保護合約核心交易商/憑證創設機構備案信息表；
（二）最近一個會計年度經審計的總資產、凈資產說明及相關證明文件；
（三）關于符合核心交易商/創設機構備案條件的專項說明；
（四）本所要求的其他文件。
第十三條 本所收到相關文件后，對市場參與者是否符合核心交易商或者創設機構相關備案要求進行核對。符合備案要求的，本所予以備案，并定期向市場披露完成核心交易商及創設機構備案的機構名單；不符合備案要求的，本所及時告知相關市場參與者理由。
已取得中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）信用衍生品業務資格的證券公司，在備案文件齊備的前提下，本所將直接予以備案。
第三章 信用保護合約
第十四條 合約交易雙方協商一致后提交合約申報，經本所確認后成交，所生成的成交數據是交易雙方協商一致達成的協議。本所對符合形式要求的申報予以確認，不對申報的內容進行檢查。
證券公司經紀客戶通過證券公司進行申報。
第十五條 合約申報要素包括：證券賬戶號碼、買賣方向、名義本金、參考實體、債務種類、債務特征、可交付債務種類（如有）、可交付債務特征（如有）、信用事件類型、合約起始日、合約到期日、保護費率、保護費支付方式、保護費支付路徑、前端費用（如有）、結算方式、約定號等。
第十六條 合約的保護費支付可選擇按季支付約定保護費方式、季度標準保護費和前端費用相結合方式或者前端一次性支付保護費方式中的一種。
季度標準保護費應根據標準保護費率確定。標準保護費率根據合約簽訂時中國證監會認可的評級機構對參考實體的主體評級確定，主體評級AAA的為50個基點，AA＋的為100個基點，
其他評級或者未評級的為150個基點，同一參考實體有多個評級的，以其中最低評級為準。本所可以根據市場發展情況調整相關標準。交易雙方商定的保護費率和標準保護費率之間的差額通過前端費用調整。
第十七條 合約的申報時間為每個交易日的 9：15-11：30、13：00-15：30。合約申報金額應當為50萬元或其整數倍名義本金。
本所可以根據市場需要調整合約的申報時間。
第十八條 合約交易雙方可以通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱中國結算）或者自行協商的其他方式支付保護費。
第十九條 合約經交易雙方協商一致可以提前終止，合約提前終止的，應提交提前終止申報指令。提前終止申報指令應當包括證券賬戶號碼、合約編號、約定號等內容。合約提前終止相關結算金額由交易雙方自行計算，并可以通過中國結算或者自行協商的其他方式進行支付。
第四章 信用保護憑證
第二十條 創設機構應當在創設憑證前向本所提交以下憑證創設文件：
（一）憑證創設說明書；
（二）創設機構的信用評級報告；
（三）最近一個會計年度經審計的創設機構的財務報表和審計報告；
（四）本所要求提交的其他文件。
創設機構為本所上市公司的，可豁免上述第（三）項內容。
第二十一條 憑證創設說明書應當包括以下內容：
（一）聲明與風險提示；
（二）本期憑證創設情況；
（三）憑證的創設條款與流通轉讓；
（四）創設機構基本信息及財務狀況；
（五）參考實體及受保護債務基本情況；
（六）信用事件；
（七）結算安排；
（八）違約事件和終止事件及處理；
（九）憑證持有人會議規則；
（十）其他應說明的事項；
（十一）備查文件；
（十二）本所規定的其他事項。
憑證持有人會議規則應當載明憑證持有人通過憑證持有人會議行使權利的范圍、程序和其他重要事項。
第二十二條 本所對憑證創設文件進行完備性核對，不對憑證的投資價值及投資風險進行實質性判斷。文件完備的，本所在收到文件10個交易日內，出具無異議函。
第二十三條 創設機構應在無異議函有效期內完成憑證創設工作。憑證創設可以采用簿記建檔或者其他方式。
第二十四條 憑證創設及登記完成后，創設機構應當向本所提交以下憑證轉讓申請文件，并與本所簽訂轉讓服務協議：
（一）憑證轉讓申請書；
（二）憑證創設情況公告；
（三）完成憑證保護費收繳的證明文件；
（四）憑證轉讓公告；
（五）憑證創設取得無異議函后是否發生重大變化的說明；
（六）本所要求提交的其他文件。
第二十五條 本所受理憑證創設文件至憑證轉讓申請文件提交前，憑證發生重大事項的，創設機構應當及時向本所報告。
第二十六條 憑證轉讓由投資者通過本所申報，證券公司經紀客戶通過證券公司申報。轉讓方式可采用意向申報、詢價申報、定價申報和成交申報等申報方式。
意向申報是指投資者向全市場發送轉讓意向，但不能直接確認成交的申報。意向申報指令應當包括證券賬戶號碼、憑證代碼、買賣方向和本方交易單元代碼等內容。
詢價申報是指投資者向指定的其他投資者發送詢價請求的申報。詢價申報指令應當包括證券賬戶號碼、憑證代碼、買賣方向、名義本金和本方交易單元代碼等內容。收到詢價請求的投資者可以對該請求進行報價，發送詢價請求的投資者可以接受報價成交。
定價申報指令應當包括證券賬戶號碼、憑證代碼、買賣方向、價格、名義本金和本方交易單元代碼等內容。符合條件的投資者可以提交成交申報，按指定的價格與定價申報全部或者部分成交，本所按時間優先順序進行成交確認。定價申報的未成交部分可以撤銷。定價申報每筆成交的轉讓名義本金，應當滿足憑證轉讓的最低限額要求。
成交申報指令應當包括證券賬戶號碼、憑證代碼、買賣方向、價格、名義本金、對手方交易單元代碼和約定號等內容。成交申報可以撤銷，但在對手方提交匹配的申報后不得撤銷。本所對約定號、憑證代碼、買賣方向、價格、名義本金等各項要素均匹配的成交申報進行成交確認。
第二十七條 憑證轉讓的申報時間為每個交易日的9：15-11：30、13：00-15：30。憑證轉讓申報金額應當為50萬元或其整數倍名義本金，申報價格為百元名義本金憑證的價格，申報價格最小變動單位為0.001元。
本所可以根據市場需要調整憑證轉讓的申報時間。
第二十八條 為保證信息披露的及時與公平，本所可以根據本指引及本所其他相關規定、創設機構的申請或者實際情況，決定憑證暫停轉讓與恢復轉讓事項。
創設機構發生本指引規定的憑證暫停轉讓與恢復轉讓事項，應當向本所申請對其憑證暫停轉讓與恢復轉讓。本指引未有明確規定，但是創設機構有理由認為應當暫停轉讓與恢復轉讓的，可以向本所申請對其憑證暫停轉讓與恢復轉讓，并說明理由，本所視情況決定憑證的暫停轉讓與恢復轉讓事項。
創設機構的憑證暫停轉讓與恢復轉讓申請不符合相關規定或者沒有合理理由，本所可以拒絕創設機構的憑證暫停轉讓與恢復轉讓申請；創設機構不按規定申請憑證暫停轉讓與恢復轉讓的，本所可以對憑證強制暫停轉讓與恢復轉讓。
第二十九條 媒體中出現創設機構尚未披露的信息，可能或者已經導致以下情形之一的，創設機構應當向本所申請暫停憑證轉讓，待按規定披露后恢復轉讓：
（一） 對憑證轉讓價格產生重大影響；
（二） 其他對憑證持有人權益有重大影響的情形。
第三十條 創設機構應當披露的重大信息如存在不確定性因素且預計難以保密的，或者在按規定披露前已經泄露的，創設機構應當立即向本所申請暫停憑證轉讓，待按規定披露后恢復轉讓。
第三十一條 憑證價格發生異常波動的，根據創設機構的申請或者實際情況，本所可以暫停憑證轉讓，待相關情形消除或者創設機構披露相關公告后恢復轉讓。
第三十二條 創設機構出現以下情形之一的，本所可以對其憑證實施暫停轉讓，待按規定披露或者相關情形消除后恢復轉讓：
（一）出現不能按時足額賠付且未充分披露相關信息等情形；
（二）未按照本指引相關規定及時履行信息披露義務或者已披露的信息不符合本指引相關要求；
（三）因創設機構原因，本所失去關于創設機構的有效信息來源；
（四）本所認為需要暫停轉讓的其他情形。
第三十三條 創設機構、資信評級機構和其他相關主體在評級信息披露前，應當做好信息保密工作，創設機構認為有必要時可申請憑證暫停轉讓，相關情形消除后可申請恢復轉讓。
第三十四條 憑證暫停轉讓期間，創設機構應當定期披露未能恢復轉讓的原因、相關事件的進展情況及對創設機構賠付能力的影響等。
第三十五條 創設機構可以買入自身創設的憑證并向本所申報注銷。
創設機構買入自身創設的憑證后不得轉售給其他投資者。
第三十六條 出現下列情形之一的，本所將于相關日期確定后終止提供憑證轉讓服務：
（一）憑證到期且未發生信用事件；
（二）創設機構回購注銷其全部憑證；
（三）本所認為應當終止提供憑證轉讓服務的其他情形的。
第五章 信用事件、實物結算和現金結算
第三十七條 信用事件發生后，信用保護買方（以下簡稱買方）或者信用保護賣方（以下簡稱賣方）可以按照約定的方式向另一方發送信用事件通知書及所附公共信息通知書（以下簡稱信用事件通知書），并同時向本所報告。交易雙方無異議的，首份信用事件通知書送達之日即為信用事件決定日。
第三十八條 合約按季支付保護費的，在存續期發生信用事件，買方自信用事件決定日起停止支付后續保護費，買方仍需支付自上一保護費支付日至信用事件決定日期間的累計保護費。
第三十九條 買方應當按照約定在信用事件決定日后30個自然日內向賣方發送結算通知書，并同時向本所報告。最后結算日不得超過結算通知書送達日后30個自然日。
第四十條 交易雙方約定采用實物結算的，結算通知書應當包括用于結算的可交付債務的具體信息、交割方式、交割時間等信息；交易雙方約定采用現金結算的，結算通知書應當包括現金結算的交付方式、交付時間等信息。
第四十一條 賣方收到結算通知書的，應當按照相關規定、約定及結算通知書內容履行結算義務。
第四十二條 信用事件決定日確定后，創設機構應當通過本所網站發布關于信用事件和后續結算安排的公告，內容應當包括信用事件的說明、信用事件決定日的確認、憑證最后轉讓日期、結算方式以及交割時間區間等信息。最后結算日不得超過信用事件決定日后60個自然日。
第四十三條 信用事件發生后采用實物結算，且交易雙方約定結算金額包含可交付債務尚未支付的應計利息的，結算金額為名義本金加上約定的截至結算日實際交付債務當日尚未支付的應計利息；交易雙方約定結算金額不包含可交付債務尚未支付的應計利息的，結算金額為名義本金。
第四十四條 信用事件發生后采用現金結算的，結算金額計算公式為：結算金額＝名義本金×（1-約定回收率）。交易雙方應當在相關有效文件中明確約定回收率比例或者約定回收率的確定方法。
第四十五條 交易雙方應在結算日確認結算相關要素。
合約或者憑證采用實物結算以及憑證采用現金結算的，交易雙方應根據約定的要素向本所進行申報，申報要素應包括可交付債務證券代碼（如有）、結算金額等。
合約采用現金結算的，交易雙方可以通過中國結算或者自行協商的其他方式支付結算金額，并向本所報告。
第四十六條 交易雙方就信用事件存在爭議的，應當協商解決。協商不成的，可以提請信用事件專家委員會出具專家意見并組織協商。信用事件專家委員會的設立和組成另行規定。
若交易雙方發生爭議未提交信用事件專家委員會或者不認可相關專家意見的，交易雙方可根據約定就信用事件爭議事項提交仲裁或訴訟。
第六章 信息披露
第四十七條 創設機構應當在憑證創設前2 個交易日通過本所網站或者以本所認可的其他方式向投資者披露憑證創設說明書、創設機構的信用評級報告、經審計的財務報表和審計報告等相關文件。
憑證創設后，創設機構應當向投資者披露憑證創設情況公告。
第四十八條 憑證存續期間，創設機構應當在每年4月30日之前披露上一年度的年度報告、財務報表及審計報告，并在每年6月30日之前披露定期跟蹤評級報告。
年度報告應當至少記載以下內容：
（一）創設機構概況；
（二）創設機構經營情況、財務狀況；
（三）創設機構主體評級情況；
（四）創設機構在報告期內發生的可能影響創設機構賠付能力或者憑證價格的重大事項；
（五）本所要求披露的其他事項。
第四十九條 憑證存續期間，發生可能影響創設機構賠付能力的重大事項，或者存在關于創設機構及其所創設憑證的重大市場輿論的，創設機構應當及時向本所提交并披露臨時報告，說明事件的起因、目前的狀態、可能產生的后果和后續應對措施等。
重大事項包括：
（一）創設機構經營方針、經營范圍或者經營的外部條件等發生重大變化；
（二）創設機構創設的憑證發生賠付；
（三）創設機構主要資產被查封、扣押、凍結；
（四）創設機構發生超過上年末凈資產10%的重大損失；
（五）創設機構發生未能清償到期重大債務的違約情況；
（六）創設機構作出減資、合并、分立、解散及申請破產的決定；
（七）創設機構涉及重大訴訟、仲裁事項或者受到重大行政處罰；
（八）創設機構履約保障方、擔保物或者其他償債保障措施發生重大變化；
（九）創設機構涉嫌犯罪被司法機關立案調查，創設機構董事、監事、高級管理人員涉嫌犯罪被司法機關采取強制措施；
（十）其他對投資者作出投資決策有重大影響的事項；
（十一）法律、行政法規、部門規章、規范性文件或中國證監會、本所規定的其他事項。
第五十條 憑證創設機構和投資者應當關注參考實體披露的重大事項。
第五十一條 合約交易雙方按照相關約定及時向對手方報告相關重大事項，并同時向本所報告。
第五十二條 本所公布已達成合約的核心交易商類型、合約規模等信息，每個交易日結束后公布當日的憑證逐筆成交行情和匯總行情，并定期披露全市場成交統計數據。
第五十三條 本所在交易時間內即時公布憑證轉讓的報價信息。
第七章 風險控制和監督管理
第五十四條 核心交易商或創設機構發生以下情形之一的，應當立即停止從事核心交易商或創設機構相關業務，并同時向本所報告：
（一）由于凈資產、金融資產規模變化等導致可能不再符合核心交易商或創設機構相應條件的；
（二）發生可能被取消資質、吊銷執照、進入破產或者清算程序等導致公司資質受限或者被注銷等情形。
不再符合條件的核心交易商或創設機構，不得繼續從事核心交易商或創設機構相關業務，但仍應繼續履行未到期信用保護工具的相關義務。核心交易商或創設機構擬重新開展相關業務的，應重新向本所備案。
第五十五條 市場參與者不再符合信用保護工具投資者適當性要求的，不得新增信用保護工具交易，但仍應繼續履行未到期信用保護工具的相關義務。
第五十六條 市場參與者未按照相關規定、約定履行支付或交付義務，或發生其他違反相關規定、約定的異常情形的，交易雙方應當在相關情形發生后3個交易日內報告本所。
第五十七條 交易雙方、交易雙方所在的證券公司應當根據本所要求定期向本所報送相關數據，本所可以根據市場參與者的交易頭寸、基于單個參考實體的交易頭寸等相關情況采取必要的風險控制措施，包括但不限于暫停市場參與者參與信用保護工具業務或者暫停開展涉及特定參考實體的信用保護工具業務。
第五十八條 監管對象違反本指引、本所其他相關規定的，本所可以對其采取自律監管措施或紀律處分，并依照相關規定記入誠信檔案。
第八章 附則
第五十九條 本指引由本所負責解釋。
第六十條 本指引自2019年4月4日起實施。
附件2：
深圳證券交易所信用保護工具業務指南第1號--信用保護合約
二○一九年四月
目錄
第一章 總則
第二章 業務開展前準備
一、市場參與者要求
二、核心交易商備案
三、簽署主協議與補充協議
四、經紀客戶管理
第三章 合約業務流程
一、合約達成
二、保護費支付
三、合約提前終止
四、風險控制指標
第四章 信用事件發生后結算安排
一、確定信用事件決定日
二、發送結算通知書
三、結算安排
四、信用事件爭議處理
第五章 信息披露
一、交易雙方信息披露要求
二、本所信息披露安排
三、違約報告
第六章 相關附件
附件1：信用保護合約核心交易商備案信息表
附件2：關于符合核心交易商備案條件的專項說明格式要求
附件3：信用保護工具業務風險揭示書必備條款
附件4： XXXX信用保護合約交易確認書
附件5：信用保護合約提前終止申報表
附件6：信用事件通知書參考模板
附件7：公共信息通知書參考模板
附件8：結算通知書參考模板
第一章 總則
為便于深圳證券交易所（以下簡稱本所）市場參與者了解和熟悉信用保護工具業務，進一步明確信用保護合約（以下簡稱合約）業務各環節操作流程，根據《深圳證券交易所 中國證券登記結算有限責任公司信用保護工具業務管理試點辦法》（以下簡稱《試點辦法》）《深圳證券交易所信用保護工具業務指引》（以下簡稱《指引》）等法律、行政法規、部門規章、規范性文件、業務規則，制定本指南。
本指南所稱的合約是指信用保護賣方和信用保護買方（以下合稱交易雙方）達成的，約定在未來一定期限內，信用保護買方（以下簡稱買方）按照約定的標準和方式向信用保護賣方（以下簡稱賣方）支付信用保護費用，由賣方就約定的一個或多個參考實體或其符合特定債務種類和債務特征的一個或多個、一類或多類債務向買方提供信用風險保護的合約類信用保護工具。合約由交易雙方簽署的《中國證券期貨市場衍生品交易主協議（信用保護合約專用版）》（以下簡稱主協議）、《中國證券期貨市場衍生品交易主協議（信用保護合約專用版）》補充協議（以下簡稱補充協議）等一系列合同文本組成。合約項下的相關權利義務由交易雙方各自享有和承擔，不可轉讓。
合約受保護債務范圍為交易雙方約定的參考實體的債務，試點初期主要包括在中國境內發行并在深滬證券交易所上市交易或者掛牌轉讓的以人民幣計價的公司債券（不含次級債券）、可轉換公司債券、企業債券及深交所認可的其他債務。
本指南適用于在本所開展的合約業務，包括業務開展前準備、合約業務流程、信用事件發生后結算安排、信息披露等。合約相關結算業務具體流程按照中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱中國結算）相關規則辦理。
市場參與者通過電子郵件向本所提交相關文件的，相關文件均需蓋章，并以彩色掃描件方式制作成PDF文件后發送至本所指定郵箱（szsecds@szse.cn），附件超過10M的請以超大附件或網盤鏈接發送。市場參與者應當保證其提交的文件真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并確保提交的電子文件與原件一致。
本所將根據實際情況，對本指南進行不定期修訂并發布更新版本。本所對本指南保留最終解釋權。
第二章 業務開展前準備
一、市場參與者要求
（一）投資者適當性要求
合約交易雙方的投資者適當性應當與《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》規定的參考實體受保護債務投資者適當性標準保持一致。參考實體受保護的多個債務投資者適當性標準不一致的，以受保護債務中較高的投資者適當性標準為準；受保護債務投資者適當性標準不明確的，限于合格機構投資者參與合約交易。本所可以根據市場發展情況，調整合約投資者適當性標準。
交易雙方應當充分知悉合約的相關規則，了解合約的相關風險，根據《試點辦法》和《指引》規定的條件及自身的風險承受能力評估是否適合參與合約業務，并自行判斷和承擔風險。
二、核心交易商備案
（一）核心交易商要求
符合以下條件的金融機構、信用增進機構等經本所備案可成為合約核心交易商（以下簡稱核心交易商）：
（1）具有較豐富的信用風險管理經驗和較強的信用風險承擔能力；
（2）具有相對獨立的信用保護工具交易團隊，建立完備的信用風險管理工具內部操作規程和業務管理制度；
（3）近3年未因重大的證券期貨違法行為被采取過重大行政監管措施或受到行政、刑事處罰；
（4）本所要求的其他條件。
證券期貨經營機構備案成為核心交易商的，還須符合中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）的相關規定。對于已取得中國證監會信用衍生品業務資格的證券公司，在備案文件齊備的前提下，本所將直接予以備案。
其他金融機構、信用增進機構等備案成為核心交易商的，須符合其主管機構或中國證監會的相關規定（如有）。
核心交易商可以與所有投資者簽訂合約，非核心交易商只能與核心交易商簽訂合約。
（二）核心交易商備案文件
市場參與者擬成為核心交易商的，應當向本所提交以下備案文件：
（1）信用保護合約核心交易商備案信息表（附件1）；
（2）最近一個會計年度經審計的總資產、凈資產說明及相關證明文件；
（3）關于符合核心交易商備案條件的專項說明（附件2）；
（4）本所要求的其他文件。
核心交易商在申請備案時，應當在《信用保護合約核心交易商備案信息表》中明確指定報備郵箱，核心交易商備案通過后，應通過備案時預留的指定報備郵箱向本所發送相關報備文件。
（三）備案文件提交方式
系統上線前，擬備案成為核心交易商的市場參與者，應將本所要求的備案文件通過電子郵件發送至本所指定郵箱szsecds@szse.cn，郵件主題統一格式為“核心交易商備案-【機構全稱】-【申請備案時間，即YYYYMMDD】”。
（四）備案信息變更
備案通過后需變更核心交易商備案信息的，市場參與者應向本所提交《信用保護合約核心交易商備案信息表》（附件1），并通過電子郵件發送至本所指定郵箱szsecds@szse.cn，郵件主題統一格式為“核心交易商備案信息變更-【機構全稱】-【申請備案信息變更時間，即YYYYMMDD】”。
三、簽署主協議與補充協議
（一）簽署主協議與補充協議
交易雙方在合約達成前，應當簽署主協議。主協議為一對一簽署，簽署后僅在簽署雙方之間生效。市場參與者為法人機構的，主協議由其法定代表人或授權代理人進行簽署；市場參與者為證券投資基金、銀行理財等非法人產品的，由管理人的法定代表人或授權代理人簽署。同一個管理人管理的多只非法人產品，應分別簽署主協議。
交易雙方可以就合約的違約情形、履約保障等相關事宜簽署補充協議，也可以在進行申報時提交交易補充約定，但不得違反法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及本所、中國結算的相關規定。
（二）主協議與補充協議備案
交易雙方簽署主協議及補充協議后，應當在5個交易日內向本所和中國證券業協會備案。中國證券業協會與本所進行主協議備案數據共享。
四、經紀客戶管理
證券公司經紀客戶通過證券公司參與合約業務。
證券公司應當按照《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》的規定對經紀客戶進行管理，建立健全經紀客戶參與合約業務相關的風險控制制度和業務流程，并建立經紀客戶參與合約業務的誠信檔案。
證券公司應當在經紀客戶參與合約業務前，對其是否符合投資者適當性管理要求進行核查，確保經紀客戶符合投資者適當性管理要求。證券公司應當建立和維護信用保護合約投資者數據及相關檔案，并于為經紀客戶開通合格投資者相關權限的當日，通過本所固定收益品種業務專區“合格投資者報備”欄目上報已開通權限的所有合格投資者名單。上述名單發生變更或新增開通權限的合格投資者時，證券公司應當及時更新上述名單，以全量形式覆蓋原同名文件上傳。
證券公司還應當在經紀客戶參與合約業務前，向其全面介紹合約的相關業務規則及協議，充分揭示可能產生的風險，并確保其已簽署主協議、補充協議、風險揭示書等必要文件。風險揭示書應當包含本所確定的風險揭示書必備條款（見附件3）。
第三章 合約業務流程
一、合約達成
（一）訂立交易確認書
合約的申報時間為每個交易日的9：15-11：30、13：00-15：30。合約申報金額應當為50萬元或其整數倍名義本金。保護費率計價單位為bp，變動單位為1bp。
合約申報要素包括：證券賬戶號碼、買賣方向、名義本金、參考實體、債務種類、債務特征、可交付債務種類（如有）、可交付債務特征（如有）、信用事件類型、合約起始日、合約到期日、保護費率、保護費支付方式、保護費支付路徑、前端費用（如有）、結算方式、約定號等。
系統上線前，合約交易雙方應協商一致通過線下訂立《XXXX信用保護合約交易確認書》（以下簡稱交易確認書，見附件4），并向本所報備。市場參與者為法人機構的，交易確認書由其法定代表人或授權代理人簽署；市場參與者為非法人產品的，交易確認書由其管理人的法定代表人或授權代理人簽署。系統上線前，核心交易商的對手方為經紀客戶的，核心交易商應在達成交易前提示其對手方向其所在證券公司完成投資者適當性備案并簽署風險揭示書等必要文件。
（二）交易確認書報備
核心交易商應于合約達成后的次一交易日中午12：00前，將交易確認書通過電子郵件發送至本所指定郵箱szsecds@szse.cn，郵件主題統一格式為“合約達成報備-【機構全稱】-【參考實體】-【合約達成時間，即YYYYMMDD】”。
證券公司經紀客戶通過證券公司參與合約業務的，需通過其所在的證券公司進行交易確認書報備工作。
（三）合約編號
系統上線前，本所將在收到報備文件后通過指定郵箱反饋合約編號。
二、保護費支付
合約的保護費支付可選擇按季支付約定保護費方式、季度標準保護費和前端費用相結合方式或者前端一次性支付保護費方式中的一種。
（一）按季支付約定保護費
采用按季支付約定保護費方式的，保護費支付頻率為按季支付，交易雙方可自行約定合約到期日、保護費支付日、保護費率等要素。
（二）季度標準保護費和前端費用相結合
采用季度標準保護費和前端費用相結合支付方式的，合約到期日為約定年份的3月20日、6月20日、9月20日或12月20日，合約保護費支付日為約定年份的3月20日、6月20日、9月20日和12月20日。每個保護費支付日，買方支付整個季度的全額保護費。合約達成后，交易雙方根據交易前端費用和期初返還金額軋差進行相應的期初資金交收。
季度標準保護費應根據標準保護費率確定。標準保護費率根據合約簽訂時中國證監會認可的評級機構對參考實體的主體評級確定，主體評級AAA的為50個基點，AA＋的為100個基點，其他評級或者未評級的為150個基點，同一參考實體有多個評級的，以其中最低評級為準。交易雙方商定的保護費率和標準保護費率之間的差額通過前端費用調整。
（三）前端一次性支付保護費
采用前端一次性支付保護費方式的，交易雙方自行約定合約到期日和保護費率，并由買方在交易雙方約定的保護費支付日一次性向賣方支付保護費。
合約交易雙方可以通過中國結算深圳分公司或者自行協商的其他方式支付保護費。通過中國結算深圳分公司支付保護費的，交易雙方根據中國結算相關規定辦理。
三、合約提前終止
合約經交易雙方協商一致可以提前終止，合約提前終止的，應提交提前終止申報指令。系統上線前，合約交易雙方協商一致提前終止合約的，應填寫《信用保護合約提前終止申報表》（見附件5），并由核心交易商向本所報備。
核心交易商應在合約提前終止的次一交易日中午12：00前，通過電子郵件將報備文件發送至本所指定郵箱szsecds@szse.cn，郵件主題統一格式為“合約提前終止-【機構全稱】-【參考實體】-【合約終止時間，即YYYYMMDD】”。
證券公司經紀客戶通過證券公司參與合約業務的，需通過其所在的證券公司進行合約提前終止報備工作。
合約提前終止的，合約終止日后停止保護費積累。交易雙方應自行計算相關結算金額，并通過中國結算深圳分公司或者自行協商的其他方式支付相關結算金額。通過中國結算深圳分公司支付提前終止結算金額的，交易雙方根據中國結算相關規定辦理。
四、風險控制指標
合約交易雙方需遵守以下風險控制指標要求。
（一）試點初期，買方需持有受保護債券，方可買入合約，且買入合約的名義本金不得超過其持有基礎債券的面值。
（二）試點初期，任何一家市場參與者對特定受保護債務的合約凈買入余額不得超過該受保護債務總余額的100%；任何一家市場參與者對特定受保護債務的合約凈賣出余額不得超過該受保護債務總余額的100%。合約買入余額、賣出余額均按照各期限未到期余額加總計算。
（三）核心交易商的信用保護工具凈賣出總余額不得超過其最近一期末凈資產的300%；其他投資者的信用保護工具凈賣出總余額不得超過其最近一期末凈資產的100%。
第四章 信用事件發生后結算安排
一、確定信用事件決定日
信用事件發生后，買方或者賣方可以按照約定的方式向另一方發送信用事件通知書（見附件6）及所附公共信息通知書（見附件7）。信用事件通知書中需對相關信用事件附有合理、詳盡的說明，至少需要指出參考實體發生了哪一種信用事件、發生的時間和對信用事件的基本描述。
公共信息通知書應列明買方或賣方從公開信息渠道獲得的有關信用事件已經發生的信息或報道。除非交易雙方另有約定，公開信息渠道限于全國發行的報刊，或是參考實體所在行業協會認可的權威性專業報刊、網站或信息提供商，且有關報道者或報道機構均未在適用的結算條件滿足之前撤銷有關信息或報道，也未公開承認有重大誤報。
買方或者賣方應在發出信用事件通知書及所附公共信息通知書的同時向本所報告，具體方式為將信用事件通知書及所附公共信息通知書發送至本所指定郵箱szsecds@szse.cn，郵件主題統一格式為“合約信用事件通知書-【機構全稱】-【參考實體】-【信用事件發生時間，即YYYYMMDD】”。
交易雙方對信用事件無異議的，首份信用事件通知書送達之日即為信用事件決定日。交易雙方存在爭議的，參照“四、信用事件爭議處理”流程辦理。
二、發送結算通知書
買方應當在信用事件決定日后30個自然日內按照約定的方式向賣方發送結算通知書（見附件8）。交易雙方約定采用實物結算的，結算通知書應當包括用于結算的可交付債務的具體信息、交割方式、交割時間等信息；交易雙方約定采用現金結算的，結算通知書應當包括現金結算的交付方式、交付時間等信息。最后結算日不得超過結算通知書送達日后30個自然日。
買方應在發出結算通知書的同時向本所報告，具體方式為將結算通知書發送至本所指定郵箱szsecds@szse.cn，郵件主題統一格式為“合約結算通知書-【機構全稱】-【參考實體】-【結算日，即YYYYMMDD】”。
賣方收到結算通知書的，應當按照相關規定、約定及結算通知書內容履行結算義務。
三、結算安排
（一）實物結算
合約采用實物結算的，交易雙方應根據約定的要素向本所進行申報，中國結算根據相關業務規則辦理。系統上線前，市場參與者存在實物結算訴求的，可向本所提交實物結算申請及相關材料，相關材料需發送至本所指定郵箱szsecds@szse.cn，郵件主題統一格式為“合約實物結算申請-【機構全稱】-【參考實體】-【申請日期，即YYYYMMDD】”。證券公司經紀客戶通過證券公司參與合約業務的，需通過其所在的證券公司向本所提交相關申請材料。
買方應向賣方交付充足的可交付債務；若買方沒有充足的可交付債務，可申報部分可交付債務，則賣方按照實際交付債務的數量確認結算金額。買方所交割的可交付債務尚未清償的本金或面值余額不得低于賣方應支付的結算金額。合約按季支付保護費的，在存續期發生信用事件，信用事件決定日后停止保護費積累，買方還需向賣方支付自上一保護費支付日至信用事件決定日期間的累計保護費。交易雙方最終按照結算金額和買方應付未付保護費的軋差凈額進行資金結算。
（二）現金結算
合約采用現金結算的，交易雙方可以通過中國結算深圳分公司或者自行協商的其他方式支付結算金額。通過中國結算深圳分公司支付結算金額的，交易雙方根據中國結算相關規定辦理。核心交易商應于現金結算日后2個交易日內將現金結算結果發送至本所指定郵箱szsecds@szse.cn，郵件主題統一格式為“合約現金結算結果-【機構全稱】-【參考實體】-【現金結算日，即YYYYMMDD】”。合約現金結算結果應至少包含合約編號、是否已完成現金結算、現金結算日、結算金額等內容。
四、信用事件爭議處理
交易雙方就信用事件存在爭議的，應當協商解決。協商不成的，可以提請信用事件專家委員會出具專家意見并組織協商。信用事件專家委員會的設立和組成另行規定。
若交易雙方發生爭議未提交信用事件專家委員會或者不認可相關專家意見的，交易雙方可根據約定就信用事件爭議事項提交仲裁或訴訟。
若交易雙方認可的信用事件專家委員會出具的專家意見、仲裁裁決或者訴訟判決支持買方的訴求，則首份信用事件通知書送達之日即為信用事件決定日，最后結算日不得晚于信用事件專家委員會專家意見、仲裁裁決書或者判決書送達賣方之日后30個自然日。
第五章 信息披露
一、交易雙方信息披露要求
合約交易雙方按照相關約定及時向對手方報告相關重大事項，并同時向本所報告。報告方應將相關重大事項的報告發送至本所指定郵箱szsecds@szse.cn，郵件主題統一格式為“合約重大事項報告-【機構全稱】-【參考實體】-【報告日，即YYYYMMDD】”。合約重大事項報告應至少包含合約編號、合約達成時間、交易雙方名稱、關于重大事項相關情形的說明、重大事項發生時間及后續安排等信息。
二、本所信息披露安排
本所定期公布完成核心交易商備案的機構名單，披露合約統計數據，包括已達成合約的核心交易商類型、合約規模等信息。
三、違約報告
合約交易發生以下異常情形的，交易雙方應在相關情形發生之日后3個交易日內向本所報告。報告內容應至少包含合約編號、合約達成時間、交易雙方名稱、異常情形說明、發生異常情形的原因及后續安排等信息，并應同時提供相關證明材料。
（一）未按照相關規定、約定履行支付或交付義務；
（二）違反協議、否認協議、履約保障違約等違反主協議、補充協議或者交易確認書等相關規定、約定的違約情形。
交易雙方應將報告文件發送至本所指定郵箱szsecds@szse.cn，郵件主題統一格式為“合約違約報告-【機構全稱】-【報備時間，即YYYYMMDD】”。
第六章 相關附件
附件1：信用保護合約核心交易商備案信息表
附件2：關于符合核心交易商備案條件的專項說明格式要求
附件3：信用保護工具業務風險揭示書必備條款
附件4：XXXX信用保護合約交易確認書
附件5：信用保護合約提前終止申報表
附件6：信用事件通知書參考模板
附件7：公共信息通知書參考模板
附件8：結算通知書參考模板
附件1：
信用保護合約核心交易商備案信息表
深圳證券交易所：
我公司現申請成為信用保護合約核心交易商，相關備案信息如下：
備案類型
¨首次備案
¨備案信息表內容變更
（請在“¨”內打“t”）
申請人名稱
?統一社會信用代碼
?成立日期

注冊地址
省（或自治區/直轄市） 市
法定代表人

投資者類別
¨證券公司
¨期貨公司
¨商業銀行
¨保險公司
¨信托公司
¨財務公司
¨其他金融機構
¨信用增進機構
（請在“¨”內打“t”）
最近一個會計年度總資產（億元）
最近一個會計年度凈資產（億元）
證券賬戶
?證券賬戶名稱
?CSDC結算參與人編碼

指定報備郵箱

信用保護工具
業務負責人
部門
職務
電話
手機
傳真
E-mail
???????信用保護工具
業務聯絡人
部門
職務
電話
手機
傳真
E-mail
???????
備注：
1、“證券賬戶”和“證券賬戶名稱”填寫申請人擬開展信用保護工具業務的相關證券賬戶和證券賬戶名稱，備案通過后，核心交易商需通過表中填寫的證券帳戶開展信用保護工具業務。
2、“指定報備郵箱”可填寫不超過3個，備案通過后，核心交易商應通過指定報備郵箱向深圳證券交易所發送相關報備文件。
3、申請修改相關備案信息的，應確保其余信息的前后一致性。
我公司在此鄭重承諾：
一、遵守法律、法規、規章、深交所及中國結算相關業務規則，依法參與深交所信用保護工具業務。
二、誠實守信，自覺遵守商業道德，維護深交所債券市場秩序。
三、同意遵守深交所關于信用保護工具業務的相關規定，接受深交所的自律管理。
四、如違反深交所關于信用保護工具業務的相關規定或者違反相關承諾、約定的，接受深交所做出的自律監管措施或紀律處分，并承擔因此產生的一切法律責任。
我公司保證向深交所提供的書面和電子申請資料的真實、準確與完整。
申請人：_____________________公司 （加蓋公章）
經辦人（簽字）：
申請日期：
聯系電話：
附件2：
關于符合核心交易商備案條件的專項說明格式要求
關于符合核心交易商備案條件的專項說明格式要求
一、申請人概況
本部分內容應包括但不限于申請人基本情況、信用衍生品業務開展情況。
二、信用風險管理和承擔能力
本部分內容應包括但不限于申請人信用風險管理制度制定情況、風險管理人員配備情況、相關系統準備情況和各項風險指標執行情況。
三、團隊和人員配備情況
本部分內容應包括但不限于申請人公司組織架構說明、信用保護工具業務相關部門職責與崗位設置情況、是否具有相對獨立的信用保護工具交易團隊以及團隊人員配備情況。
四、制度和系統準備情況
本部分內容應包括但不限于申請人信用保護工具業務管理制度和內部操作規程制定情況，以及業務系統準備情況。
五、法律法規執行情況
本部分內容應明確說明申請人近3年是否曾因重大的證券期貨違法行為被采取過重大行政監管措施或受到行政、刑事處罰。
六、其他補充說明
其他申請人認為需予以說明的與本次備案申請相關的情況。
申請人：_____________________公司 （加蓋公章）
日期：
附件3：
信用保護工具業務風險揭示書必備條款
為了使信用保護工具業務的參與人充分了解信用保護工具業務風險，開展信用保護工具業務的證券公司應當制訂《信用保護工具業務風險揭示書》（以下簡稱《風險揭示書》），充分揭示業務風險，并要求參與人在參與信用保護工具業務之前仔細閱讀并簽署。
《風險揭示書》應當至少包括下列內容：
一、【總則】信用保護工具業務具有市場風險、信用風險、流動性風險、利益沖突風險、操作風險和政策風險等風險。
二、【投資者適當性】投資者應當根據自身財務狀況、實際需求、風險識別和承受能力，按照《深圳證券交易所 中國證券登記結算有限責任公司信用保護工具業務管理試點辦法》的投資者適當性要求，慎重考慮是否參與信用保護工具業務。
三、【市場風險】宏觀經濟、市場環境變化，可能導致參考實體信用資質和證券價格波動，從而影響信用保護工具價值，信用保護工具業務參與人可能承擔因信用保護工具價格波動而產生的風險。
四、【信用風險】信用保護工具業務面臨交易對手的信用風險，以及由此可能造成的損失，包括但不限于因交易對手違反相關法律法規、《中國證券期貨市場衍生品交易主協議（信用保護合約專用版）》、補充協議和交易確認書的規定或約定，未按時支付保護費、提交結算指令、相關賬戶結算資金或結算實物不足等情形。
五、【流動性風險】信用保護合約不可轉讓，信用保護憑證可能存在市場不夠活躍的情況，無法及時滿足信用保護憑證投資者的轉讓需求，從而可能影響信用保護憑證投資者實現特定的財務目標或預期的風險管理目標。
六、【杠桿風險】信用保護工具具有較高的杠桿性。當觸發信用事件后，信用保護工具賣方面臨賠付較多的資金的風險。在極端情況下，信用保護工具的名義本金可能超過信用保護工具賣方的凈資產以及風險承受能力。
七、【違規風險】信用保護工具雙方達成的約定需要遵守國家相關法規的，交易雙方應遵守相關法律法規的規定，事先辦理相應手續。交易雙方應自行承擔因簽署相關合同或者交易確認書內容違法、違規及其他原因產生的糾紛和法律責任的風險。
八、【利益沖突的風險】在信用保護工具業務中，證券公司既可以是信用保護工具對手方，又可根據投資者委托辦理交易指令申報以及其他與信用保護工具有關的事項，可能存在利益沖突的風險。
九、【操作風險】信用保護工具參與人面臨，由于信用保護工具交易雙方未按規定或約定進行交易申報和結算申報，交易要素填報錯誤、資金劃付、通知與送達異常、證券公司或結算代理人未履行職責等原因導致的操作風險。
十、【政策風險】由于國家法律、法規、政策、深交所和登記結算機構規則的變化、修改等原因，可能會對信用保護工具交易雙方的交易、履約、存續期間相關權利的要求與義務的履行產生不利影響或經濟損失。
十一、【不可抗力風險】在信用保護工具存續期間，如果因出現火災、地震、瘟疫、社會動亂等不能預見、避免或克服的不可抗力情形，可能會給交易雙方造成經濟損失。
十二、【技術風險】可能因為證券公司、深交所或者登記結算機構等的系統故障或者差錯而影響交易的正常進行或者導致經紀客戶的利益受到影響。
除上述各項風險提示外，各證券公司還可以根據具體情況在本公司制訂的《風險揭示書》中對信用保護工具業務存在的風險做進一步列舉。
風險揭示書應以醒目的文字載明：
本《風險揭示書》的揭示事項僅為列舉性質，未能詳盡列明信用保護工具業務可能存在的所有風險。信用保護工具業務參與人在參與信用保護工具業務前，應認真閱讀相關業務規則及協議條款，對信用保護工具業務所特有的規則必須有所了解和掌握，自愿遵守，并確信已做好足夠的風險評估與財務安排，避免因參與信用保護工具業務而遭受難以承受的損失。
各證券公司應當要求信用保護工具業務參與人簽署《風險揭示書》，確認已知曉并理解《風險揭示書》的全部內容，愿意承擔信用保護工具業務的風險和損失。參與人為機構的，應由法定代表人或其授權代理人簽署并加蓋機構公章或合同專用章。參與人為資產管理、理財等產品的，由產品管理人的法定代表人或其授權代理人簽署。
附件4：
XXXX信用保護合約交易確認書
XXXX[1]信用保護合約交易確認書
（合約編號：【 】）
甲方（信用保護賣方）：【】
代表其管理的【】（【適用/不適用】）
乙方（信用保護買方）：【】
代表其管理的【】（【適用/不適用】）
本《XXXX信用保護合約交易確認書》（以下簡稱本確認書），旨在明確甲方和乙方在下文指明的交易達成日達成的信用保護合約交易（以下簡稱交易）的條款與條件。
在本確認書中，甲方（信用保護賣方）與乙方（信用保護買方）合稱為交易雙方，分別稱為交易一方。
鑒于交易雙方已經簽署了《中國證券期貨市場衍生品交易主協議（信用保護合約專用版）》（以下簡稱主協議）和《中國證券期貨市場衍生品交易主協議（信用保護合約專用版）補充協議》（若有，以下簡稱補充協議），本確認書構成主協議所稱的交易確認書，主協議和補充協議（如有）中的全部條款，除深圳證券交易所、交易雙方另有特別規定或約定，適用于本確認書。
本確認書與主協議、補充協議以及交易雙方認可的確認交易雙方之間信用保護合約交易的所有援引了主協議的其他文件（以下簡稱其他文件），共同構成交易雙方之間單一和完整的協議。就本確認書項下的交易而言，若本確認書的約定與主協議、補充協議或其他文件（如有）的約定有沖突，在不違反深圳證券交易所相關規定的條件下，應以本確認書的約定為準。
本確認書取代交易雙方在本確認書的交易達成日之前就本確認書項下的該項交易所作出的任何其他確認（包括但不限于其他書面確認、電話及口頭確認）。
本確認書正本一式【】份，交易雙方各持【】份，每份具有同等的法律效力。
一、適用的金融產品
（【適用/不適用】）本確認書為甲方作為以下金融產品的管理人代表該金融產品與乙方達成的，因此交易雙方達成的本確認書所涉及的甲方的權利和義務，除不適用于該金融產品的以外，均指該金融產品的權利和義務并由甲方代表該金融產品行使或履行。
金融產品名稱
投資經理
聯系方式
托管機構
【】
【】
【】
【】
（【適用/不適用】）本確認書為乙方作為以下金融產品的管理人代表該金融產品與甲方達成的，因此交易雙方達成的本確認書所涉及的乙方的權利和義務，除不適用于該金融產品的以外，均指該金融產品的權利和義務并由乙方代表該金融產品行使或履行。
金融產品名稱
投資經理
聯系方式
托管機構
【】
【】
【】
【】
二、基本條款
信用保護賣方
【】
信用保護買方
【】
名義本金
【】萬元人民幣
交易達成日
【】年【】月【】日
起始日
【】年【】月【】日
約定到期日
【】年【】月【】日
交易日準則
若某一相關日期非交易日的，則順延至下一交易日。
計算機構
適用以下第【】項：（單選）
（1） 信用保護賣方
（2） 信用保護買方
（3） 信用保護賣方或信用保護買方
（4） 其他：【】
清算安排
雙邊清算
三、保護費支付要素
保護費支付方
信用保護買方
保護費支付路徑
適用以下第【】項：（單選）
（1） 雙方自行協商支付
（2） 通過中國結算支付
保護費支付方式
適用以下第【】項：（單選）
（1） 按季支付約定保護費
（2） 季度標準保護費和前端費用相結合
（3） 前端一次性支付保護費
（1）按季支付約定保護費
支付要素
保護費率
年化【】bps
支付頻率
按季支付
首期保護費支付日
【】年【】月【】日
計息天數調整
【按照實際天數調整】/【不調整】（單選）
計息基準
【實際/365】/【實際/實際】（單選）
（2）季度標準保護費和前端費用相結合
支付要素
保護費率
年化【】bps
支付頻率
按季支付
標準保護費率
【】bps（50/100/150）
保護費支付日
本確認書生效日之后的第一個季末的20日及此后約定年份的3月20日、6月20日、9月20日、12月20日。
首期保護費支付日
【】年【】月【】日
前端費率
【】bps
前端費用
【】元人民幣
期初返還金額
【】元人民幣
期初交付金額
【】元人民幣（若期初交付金額由信用保護賣方向信用保護買方支付，則以負數表示）
期初交付金額支付日
【】年【】月【】日
計息天數調整
【按照實際天數調整】/【不調整】（單選）
計息基準
【實際/365】/【實際/實際】（單選）
（3）前端一次性支付保護費
支付要素
保護費率
年化【】bps
保護費
【】元人民幣
保護費支付日
【】年【】月【】日
四、與信用事件有關的條款
參考實體
【】
受保護債務種類
【付款義務】、【借貸款項】、【貸款】、【債券】、【公司債】、【可轉債】、【企業債】、【資產支持證券】、【僅為參考債務】（可多選，取勾選項的最大范圍作為債務種類）
受保護債務特征
【一般債務】、【次級債務】、【交易流通】、【本幣】、【外幣】、【其他： 】（可多選）
參考債務
證券代碼：【】
簡稱：【】
（若參考債務在多個市場上市，則需同時填寫參考債務在各市場的代碼和簡稱）
信用事件類型
破產
【適用】/【不適用】
支付違約
【適用】/【不適用】，若適用，則：
起點金額：【】萬元人民幣或其等值金額
寬限期：【】個交易日
寬限期順延：【適用】/【不適用】
債務重組
【適用】/【不適用】，若適用，則：
起點金額：【】萬元人民幣或其等值金額
所涉及債務的債權人數量：不低于【】個
五、與結算有關的條款
結算條件
信用事件通知書
通知方為以下第【】項：（單選）
（1） 信用保護買方
（2） 信用保護賣方
（3） 信用保護買方或信用保護賣方
公共信息通知書
【適用】/【不適用】
若適用，通知方為以下第【】項：（單選）
（1） 信用保護買方
（2） 信用保護賣方
（3） 信用保護買方或信用保護賣方
結算通知書
適用
結算方式
適用以下第【】項：（單選）
（1） 現金結算
（2） 實物結算
實物結算
實物交割期間
【】個自然日（不超過30個自然日）
可交付債務種類
【付款義務】、【借貸款項】、【債券】、【貸款】、【公司債】、【可轉債】、【企業債】、【資產支持證券】、【僅為參考債務】（可多選，取勾選項的最大范圍作為可交付債務種類）
可交付債務特征
【一般債務】、【次級債務】、【證券交易所掛牌流通】、【本幣】、【外幣】、【無扣減債務】、【可轉讓貸款】、【轉讓受限貸款】、【最長待償期10年】、【其他： 】（可多選）
可交付債務的
應計未付利息
【計入】/【不計入】
現金結算
約定回收率
適用以下第【】項：（單選）
（1） 確定為【】%
（2） 確定方式為：【其他： 】
六、其他條款
（一）聯系方式
甲方：【】
乙方：【】
地址：【】
地址：【】
電話：【】
電話：【】
傳真：【】
傳真：【】
收件人：【】
收件人：【】
（二）資金賬戶信息
甲方賬戶名：【】
乙方賬戶名：【】
賬號：【】
賬號：【】
開戶行：【】
開戶行：【】
大額支付系統行號：【】
大額支付系統行號：【】
（三）證券賬戶信息
甲方賬戶名：【】
乙方賬戶名：【】
賬號：【】
賬號：【】
交易單元號：【】
交易單元號： 【】
七、補充條款
補充條款可對于交易確認書內容做出補充約定（包括履約保障條款、對于定義或條款內容的另行約定等內容），但不得違反法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及本所業務規則。




八、與交易有關的聲明與承諾條款
（一）一般的聲明與承諾：
1、交易一方（包括其關聯方）未向另一方就參考實體、債務、參考 債務、可交付債務作出任何的聲明或陳述。
2、交易一方（包括其關聯方）均有權就債務、參考債務或可交付債務進行任何交易，或接受參考實體的存款、向其放款或與其進行任何金融或商業業務活動，不受本確認書項下的交易的影響，即使上述交易或業務活動可能對參考實體或另一方在本確認書項下的交易所涉及的權利義務產生不利影響（包括但不限于任何可能構成或產生一項信用事件的行為）。
3、交易一方（包括其關聯方）均有權在交易達成日后獲取或掌握與參考實體有關的信息，該信息可能與交易有關且不為公眾或另一方所知悉，但該方沒有義務向另一方披露該信息（無論其是否為保密信息）。
（二）與實物結算有關的聲明與承諾：
1．若信用保護買方向信用保護賣方交割的可交付債務在所有權方面 存在瑕疵，或受限于任何擔保物權、請求權、其他權利負擔或第三方權益（但參考實體享有的或可行使的抵銷權除外），則應賠償由此給信用保護賣方造成的直接損失，除非信用保護買方能夠證明其已采取合理可行的措施對該可交付債務進行了調查與核實。該賠償義務在本確認書項下的交易的到期日之后仍然有效。但是，信用保護買方未能滿足上述要求不視為構成了其在本確認書項下的一個違約事件。
2．信用保護買方交割給信用保護賣方的可交付債務不得要求信用保 護賣方對參考實體承諾提供任何后續資金（包括或有的資金承諾），或對參考實體負有任何支付款項的義務。
3．信用保護買方無法在實物交割期間內將可交付債務交割給信用保 護賣方不構成其在本確認書項下的一個違約事件。
4．如信用保護買方未在實物交割期間向信用保護賣方交付可交付債務，則上述實物交割期間結束之日為本信用保護合約交易的到期日，信用保護買方將至此自動喪失未交付的可交付債務對應額度的向信用保護賣方請求獲得本信用保護合約交易項下結算賠付的權利。
5．交易雙方需按照適用于有關參考債務或可交付債務的法律規定各自承擔應付的印花稅或其他相關稅費。除非交易雙方另行約定，交割可交付債務產生的費用（包括但不限于需支付給貸款代理行、債券受托人或登記托管結算機構的費用）由信用保護買方負擔。
九、定義
交易達成日
在一筆信用保護合約交易下，指交易雙方達成該交易的日期。
起始日
在一筆信用保護合約交易下，指該交易的信用保護開始生效的日期。
約定到期日
在一筆信用保護合約交易下，指交易雙方在本確認書中約定的信用保護到期之日。
計算機構
指交易雙方在本確認書中指定為“計算機構”的實體，可由交易一方或交易雙方擔任，也可由第三方機構擔任。
名義本金
指一筆信用保護合約交易提供信用風險保護的金額，各項支付和結算以此金額為計算基準。
保護費率
保護費率＝保護費/名義本金。
保護費
指信用保護買方向信用保護賣方支付的信用保護費用。
標準保護費率
指根據信用保護合約參考實體的主體評級而確定的固定的信用保護費率。
前端費率
前端費率＝前端費用/名義本金。
前端費用
指前端一次性支付的費用。
期初返還金額
指在信用保護合約中，由于信用保護買方在首個保護費支付日支付整個季度的全額費用，信用保護賣方期初交付時需要返還的合約生效日前一保護費支付日至合約生效日的相應保護費。
期初交付金額
在期初交付金額支付日支付的前端費用和期初返還金額的軋差。
首期保護費支付日
本確認書的生效日之后的第一個保護費支付日，并依照相關交易日準則調整。
參考實體
指交易雙方約定的，以其信用風險作為信用保護工具交易標的的單個或者多個實體。
債務
指參考實體作為主債務人負有的債務。
參考債務
指交易雙方在本確認書中列明或描述的一個或多個參考實體的一個或多個、一類或多類債務。
債務種類
指參考實體所負債務的類別，包括但不限于：
（1）付款義務，即任何支付或償還款項的義務；
（2）借貸款項，即基于貸款或債務融資法律關系產生的一種付款義務；
（3）貸款，即根據相關貸款協議、授信安排、保險資金間接投資基礎設施、債權投資計劃或信托安排已經發放的貸款；
（4）債券，即各類公開發行、非公開發行或定向發行的債券或債務工具；
（5）公司債；
（6）可轉債；
（7）企業債；
（8）資產支持證券；
（9）僅為參考債務。
債務特征
指參考實體所負債務的一項或多項特征，包括但不限于一般債務、次級債務、交易流通、本幣或外幣等特征。
一般債務
指該債務在獲得參考實體清償時的受償順序優先于其他同類型借款款項，或與其他同類型借貸款項平等受償。在判斷債務受償順序時，應以相關債務發生時的狀態為準，但在本確認書的生效日晚于該債務的發生日時，則以其在本確認書的生效日的狀態為準。
次級債務
指該債務在獲得參考實體清償時的受償順序在一般債務受償后方可受償，或在參考實體于一般債務項下尚有欠款或仍處于違約狀態時，無權就該債務獲得或保留參考實體支付的任何款項。
交易流通
指該債務可以在中國境內或境外的合法交易場所轉讓或買賣。（即使某非公開發行或定向發行的債券在交易流通方面可能受到某些限制，仍應視為其具有“交易流通”的債務特征。）
本幣
指該債務的面值為人民幣。
外幣
指該債務的面值為人民幣以外的幣種。
信用事件
指交易雙方在本確認書中就一筆信用保護合約交易約定的觸發結算賠付的事件，包括破產、支付違約、債務重組等事件。
破產
破產指參考實體發生下列任一事件：
（1）解散（出于合并或重組目的而發生的解散除外）；
（2）不能清償到期債務，并且資產不足以清償全部債務或明顯缺乏清償能力的；
（3）書面承認其無力償還到期債務；
（4）為其債權人利益就其全部或實質性資產達成轉讓協議或清償安排，或就其全部或大部分債務的清償事宜與債權人做出安排或達成和解協議；
（5）自身或其監管部門啟動針對其的接管、破產、清算等行政或司法程序；或其債權人啟動針對其的接管、破產、清算等行政或司法程序，導致其被依法宣告破產、停業、清算或被接管，或上述程序在啟動后三十天內未被駁回、撤銷、中止或禁止的；
（6）通過其停業、清算或申請破產的決議；
（7）就自身或自身的全部或大部分資產尋求任命臨時清算人、托管人、受托人、接管人或其他類似人員或被任命了任何前述人員；
（8）其債權人作為擔保權人采取行動取得了其全部或大部分資產，或使其全部或實質部分資產被查封、扣押、凍結、或強制執行，且上述情形在三十天內未被相關權力機關撤銷或中止；
（9）其他任何與上述第（1）項至第（8）項有類似效果的事件。
支付違約
支付違約指參考實體未按約定在一項或多項債務的支付日足額履行支付義務，未支付款項總金額超過適用的起點金額，且在適用的寬限期屆滿后仍 未糾正。
債務重組
債務重組（亦稱為“償付變更”或“債項重組”）指因本金、利息、費用的下調或推遲或提前支付等原因對債務的重組而導致的信用損失事件，包括 但不限于下述安排：
（1）降低應付利率水平、減少應付利息金額或減少預定應計利息的金額；
（2）減少應到期償還或分期償還的本金數額或溢價；
（3）提前或推遲本金、利息或溢價的償付日期，或推遲應計利息的起息；
（4）變動該債務的受償順序，導致其對任何其他債務成為次級債務；
（5）改變本息償付幣種；
（6）若債務種類為債券，該債券的發行人在未獲得全體持有人同意的情況下，將該債券替換或置換為已發行或擬發行的另一債券。
若交易雙方在相關交易有效約定中約定了適用于債務重組的起點金額，則上述債務重組涉及的債務總金額應超過該起點金額。
參考實體在正常經營過程中因監管、財會或稅務調整采取上述債務償付方面的重組，或該等變更不是因為參考實體的資信或財務狀況惡化而采取的，則不 構成債務重組。何為正常經營過程中的“監管、財會或稅務調整”，以及如何判 斷該等變更是否源于參考實體的資信或財務狀況惡化，應依賴具體事實情況加以 判斷。
參考實體可以采用兩種辦法進行債務重組：一是由參考實體與相關債務的全部或部分債權人達成重組協議（若僅與部分債權人達成該協議，則適用于該債 務的有關合同或協議能夠約束該債務的全體債權人），且涉及重組的債務金額不 低于交易雙方約定的起點金額；二是由參考實體單方面宣布的適用于所有債權人的債務重組行為。在第二種情況下，有權自行宣布債務重組、且可以在法律上約束所有債權人的參考實體，只能為國家或地區，且由該參考實體中有權處理債務重組的行政、立法或司法機構針對該參考實體的所有債務或某一類型的全部債務（例如所有外債）采取上述債務重組安排中描述的一項或多項安排。
但是，在參考實體所在國家或地區的主管部門為了避免相關區域的社會、經濟或金融系統出現重大或系統性風險而主持或指導參考實體與其債務的全體債權人就相關債務自愿達成協議或安排，同意參考實體就相關債務采取上述債務重組安排中描述的一項或多項安排，則不視為構成一項債務重組的信用事件。
起點金額
指交易雙方在本確認書中約定的適用于某一信用事件的金額，相關事件涉及的債務或應付款項金額超過該金額，方可構成該信用事件。
寬限期
指對某一債務的付款寬限期，既可在適用于該債務的基礎法律文件中約定，也可由交易雙方在本確認書中進行約定。
若以該債務基礎法律文件中約定的付款寬限期作為該債務的寬限期，則該付款寬限期在相關信用保護合約交易的交易達成日應已存在，除非該債務發生在交易達成日之后，在此情況下，則以該債務發生日適用的基礎法律文件中約定的付款寬限期為準。
若上述基礎法律文件中約定了付款寬限期，而交易雙方同時在本確認書中列明了寬限期的期限，則本確認書中列明的期限為適用的寬限期。
若產生或構成相關債務的基礎法律文件中未約定付款寬限期，交易雙方在相關交易有效約定中也未列明寬限期的期限，則相關的寬限期默認為3個交易日。
潛在支付違約
指交易雙方在參考實體相關債務項下約定了寬限期或其他構成支付違約的特定條件的情形下，參考實體未在該債務的支付日全額履行付款義務、但仍處于相關寬限期內或相關特定條件尚未成就時的違約狀態。
寬限期順延
若交易雙方在本確認書中選擇適用“寬限期順延”，在一項潛在支付違約發生于約定到期日或之前，即使適用的寬限期到期之日晚于約定到期日，相關債務仍然適用該寬限期，不受約定到期日的影響。該寬限期到期之日為相關信用保護合約交易的到期日。
結算條件
指交易雙方在按照適用的結算方式履行相關結算義務之前需要滿足的條件。
信用事件通知書
指在信用事件的發生得到確認后，由信用保護買方或者信用保護賣方向另一方發送的有關該信用事件的書面通知。該通知應確定有關信用事件并提供合理、詳盡的信息。
公共信息通知書
指在信用事件的發生得到確認后，由信用保護買方或者信用保護賣方向另一方發送的有關該信用事件公開信息的書面通知。該通知書應列明從公開信息渠道獲得的有關信用事件已經發生的信息或報道。
結算通知書
指信用保護買方在信用事件決定日后按照約定的方式向信用保護賣方發送的有關結算安排的通知書。
實物結算
指信用保護買方向信用保護賣方給付約定的債務，信用保護賣方向其支付相應結算金額的結算方式。
現金結算
指信用保護買方無需向信用保護賣方給付債務，信用保護賣方以現金方式向信用保護買方支付結算金額的結算方式。
現金結算日
指信用保護賣方應向信用保護買方支付現金結算金額的日期。
結算貨幣
除非交易雙方另行約定，否則為人民幣。
信用事件決定日
指信用事件通知書與公共信息通知書（若適用）均有效送達且交易雙方達成一致的交易日。信用事件通知書與公共信息通知書（若適用）的有效送達期間始于該交易的起始日（含），止于該交易到期日之后的第【10】個交易日（含）。
公共信息
指可合理證明或確認信用事件通知所述信用事件已發生的任何事實、信息或資料。
（1）已由參考實體通知、公告或確認的信息，但若該參考實體或其關聯企業是相關信用保護合約交易的交易一方，則由其通知、公告或確認的信息不能作為公共信息；
（2）已由信用事件通知方或其關聯企業通知、公告或確認的信息，前提是信用事件通知方或該關聯企業是已發生信用事件的相關債務的債權人，其以債權人身份獲得或知悉該信息，且信用事件通知方已向另一方出具了一份由其法定代表人或授權人士簽署的證明，確認其或其關聯企業是基于上述債權人身份而獲得或知悉了該信息；
（3）已在不少于兩個的公開信息渠道（無論是否收費）上公布的信息，且有關報道者或報道機構均未在適用的結算條件滿足之前撤銷有關消息或報道，也未公開承認有重大誤報；
（4）已由債務的代理人或受托人（包括但不限于貸款的代理行、債券的付款代理人、清算代理人或受托管理人），或由有關登記托管結算機構或清算機構通知、公告或確認的信息；
（5）已包含在第三人針對參考實體提出的，或由參考實體自行提出的“破產”定義第（5）項所述法律程序項下的任何起訴或申請文件之中的信息；
（6）已包含在政府機構、司法機關、仲裁機構、銀行間市場行業自律組織、證券行業自律組織、證券交易所、全國中小企業股份轉讓系統或法律認可的其他交易平臺所發出或公布的任何命令、判決、裁決、裁定、通知或公告之中的信息。
公開信息渠道
除非交易雙方在本確認書中另行約定，就在中國境內的參考實體而言，指全國發行的報刊，或是參考實體所在行業協會認可的權威性專業報刊、網 站或信息提供商，包括但不限于深圳證券交易所或其指定負責披露或提供相關信息的網站、中國證券報、上海證券報、證券時報、中國證券登記結算有限責任公司網站、人民法院報（及其后續網站或出版物）。
就在中國境外的參考實體而言，指國際金融市場權威媒體公司 向市場公開發行或提供服務的報刊、網站、信息終端等，包括但不限于Bloomberg Service、Reuter Monitor Money Rates Service、Financial Times、Wall Street Journal（及其后續網站或出版物）。
上述“中國境內”一詞不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣地區。
交割
指信用保護買方向信用保護賣方交付結算通知書所指可交付債務的全部權益。
交割日
指信用保護買方與信用保護賣方之間交割相關可交付債務的交易日。考慮到結算周期等因素，此處的交割日為交割申報日。
實物交割期間
指信用保護買方向信用保護賣方完成交割相關可交付債務的期限，該期限始于結算通知書有效送達信用保護賣方之日（含該日），止于交易雙方在本確認書“與結算有關的條款”中約定的實物交割期間屆滿之日（含該日）。
可交付債務
指交易雙方約定的可由信用保護買方向信用保護賣方交割的參考實體的債務，該債務需符合交易雙方約定的可交付債務種類和可交付債務特征。
可交付債務種類
指交易雙方在本確認書中列明的可交付債務所屬的一種或多種債務種類。適用“債務種類”對債務的分類。
可交付債務特征
指交易雙方在本確認書中列明的，用以確定可交付債務的一項或多項特征，包括但不限于債務特征、無扣減債務、可轉讓貸款、轉讓受限貸款、最長待償期10年等特征。
“無扣減債務”指自交割日起，該可交付債務到期應付的本金余額及/或應計未付利息將不會被扣減。
“可轉讓貸款”指無需獲得參考實體或該貸款的借款人或擔保人或任何代理行的同意，即可被信用保護買方轉讓的貸款資產。
“轉讓受限貸款”指需獲得參考實體或該貸款的借款人或擔保人或任何代理行的同意，方可被信用保護買方轉讓的貸款資產。
“最長待償期10年”指交割日可交付債務距離其到期日的剩余期限不超過10年（含）。
回收率
債務違約后，債權人所能收回的金額與債務名義本金的比值。本確認書中指交易雙方約定的該比值的具體數值或其確定方式。
本確認書中未明確的定義，參照《深圳證券交易所 中國證券登記結算有限責任公司信用保護工具業務管理試點辦法》《深圳證券交易所信用保護工具業務指引》《中國證券期貨市場衍生品交易主協議（信用保護合約專用版）》及其補充協議中的定義。
（本頁以下無正文）
本頁無正文，為《XXXX信用保護合約交易確認書》簽署頁。
甲方：【】
（公章或合同專用章）
法定代表人或授權代理人（簽字或蓋章）：
簽署日期：
簽署地點：
乙方：【】
（公章或合同專用章）
法定代表人或授權代理人（簽字或蓋章）：
簽署日期：
簽署地點：
附件5：
信用保護合約提前終止申報表
一、申報要素
信用保護賣方
【】
信用保護買方
【】
合約編號
【】
名義本金
【】萬元人民幣
起始日
【】年【】月【】日
約定到期日
【】年【】月【】日
參考實體
【】
受保護債務種類
【】
受保護債務特征
【】
參考債務
【】
提前終止日
【】年【】月【】日
提前終止結算金額
【】萬元人民幣
提前終止結算金額支付方
【信用保護賣方/信用保護買方】
二、聯系方式
信用保護賣方：【】
信用保護買方：【】
地址：【】
地址：【】
電話：【】
電話：【】
傳真：【】
傳真：【】
聯系人：【】
聯系人：【】
信用保護賣方：【】
（公章）
授權代表（簽字或蓋章）：
日期：
信用保護買方：【】
（公章）
授權代表（簽字或蓋章）：
日期：
附件6：
信用事件通知書參考模板
信用事件通知書
收件方：【請填入收件方名稱、地址、聯系方式與聯系人】
通知方：【請填入通知方名稱、地址、聯系方式與聯系人】
事由：簽署日期為【】年【】月【】日的《XXXX信用保護合約交易確認書》（合約編號：【】，以下簡稱《交易確認書》）項下的信用事件通知書
本通知構成前述《交易確認書》所指的信用事件通知書。除非本通知另有定義，《交易確認書》中定義的術語在本通知中具有相同的含義。
我方作為通知方，特此通知貴方，【請填入參考實體及/或其符合特定債務種類和債務特征的債務的名稱】于【】年【】月【】日發生了一項【請填入適用信用事件的種類】信用事件，其具體情況如下：【請填入有關信息】。
通知方（印章）：
法定代表人（授權代理人）簽字：
通知日期：
附件7：
公共信息通知書參考模板
公共信息通知書
收件方：【請填入收件方名稱、地址、聯系方式與聯系人】
通知方：【請填入通知方名稱、地址、聯系方式與聯系人】
事由：簽署日期為【】年【】月【】日的《XXXX信用保護合約交易確認書》（合約編號：【】，以下簡稱《交易確認書》）項下的公共信息通知書
本通知構成前述《交易確認書》所指的公共信息通知書。除非本通知另有定義，《交易確認書》中定義的術語在本通知中具有相同的含義。
我方作為通知方，特此通知貴方，【請填入參考實體及/或其符合特定債務種類和債務特征的債務的名稱】于【】年【】月【】日發生了一項【請填入適用的信用事件種類】信用事件。
本通知作為該【信用事件】的公共信息通知書，有關公開信息的情況如下：【請填入獲得的有關公開信息，需注明公開信息渠道，并附有相關公開信息的合理細節及有關證明文件，包括但不限于有關公開信息的復印件】。
通知方（印章）：
法定代表人（授權代理人）簽字：
通知日期：
附件8：
結算通知書參考模板
結算通知書
收件方：【請填入收件方名稱、地址、聯系方式與聯系人】
通知方：【請填入通知方名稱、地址、聯系方式與聯系人】
事由：簽署日期為【】年【】月【】日的《XXXX信用保護合約交易確認書》（合約編號：【】，以下簡稱《交易確認書》）項下的結算通知書
本通知構成前述《交易確認書》所指的結算通知書。除非本通知另有定義，《交易確認書》中定義的術語在本通知中具有相同的含義。本通知所對應的信用事件決定日為【】年【】月【】日。
（實物結算適用）我方特此確認將采取實物結算方式，具體要素如下：
（1）結算期間：【】個交易日，始于貴方收到本通知之日（含該日）
（2）可交付債務明細：【請填入具體信息】
（3）結算地點：【】
（4）其他補充信息：【】
（現金結算適用）我方特此確認將采取現金結算方式，具體要素如下：
（1）結算期間：【】個交易日，始于貴方收到本通知之日（含該日）
（2）收款賬戶信息：【】
（3）結算地點：【】
（4）其他補充信息：【】
通知方（印章）：
法定代表人（授權代理人）簽字：
通知日期：
[1] 此處請填寫參考實體簡稱。